Dados da série temporal de forex

Erro 521 ID do raio: 3f52dfb021e8ad32 & bull; 2018-03-02 09:35:32 UTC.

O servidor da Web está inativo.

Cloudflare

O que aconteceu?

O servidor da web não está retornando uma conexão. Como resultado, a página da web não está sendo exibida.

O que eu posso fazer?

Se você é um visitante deste site:

Por favor, tente novamente em alguns minutos.

Se você é o proprietário deste site:

Entre em contato com seu provedor de hospedagem informando que seu servidor da Web não está respondendo. Informações adicionais para solução de problemas.

Cloudflare Ray ID: 3f52dfb021e8ad32 & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança pela Cloudflare.

Séries Temporais.

O que é uma 'série temporal'?

Uma série temporal é uma sequência de pontos de dados numéricos em ordem sucessiva. No investimento, uma série temporal rastreia o movimento dos pontos de dados escolhidos, como o preço de um título, durante um período de tempo especificado, com pontos de dados registrados em intervalos regulares. Não há quantidade mínima ou máxima de tempo que deve ser incluída, permitindo que os dados sejam coletados de uma maneira que forneça as informações que estão sendo procuradas pelo investidor ou analista que examina a atividade.

Sazonalidade

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Séries Temporais'

Análise de Séries Temporais.

A análise de séries temporais pode ser útil para ver como um dado ativo, segurança ou variável econômica muda ao longo do tempo. Ele também pode ser usado para examinar como as mudanças associadas ao ponto de dados escolhido se comparam a mudanças em outras variáveis ​​no mesmo período de tempo.

Por exemplo, suponha que você deseje analisar uma série temporal de cotações de fechamento diárias para um determinado estoque durante um período de um ano. Você obteria uma lista de todos os preços de fechamento do estoque de cada dia do ano anterior e os listaria em ordem cronológica. Essa seria uma série temporal de preço de fechamento diário de um ano para o estoque.

Aprofundando um pouco mais, você pode estar interessado em saber se a série temporal da ação mostra qualquer sazonalidade para determinar se ela passa por picos e vales em horários regulares a cada ano. Análises nessa área exigiriam que os preços observados fossem correlacionados a uma determinada estação. Isso pode incluir temporadas de calendário tradicionais, como verão e inverno, ou temporadas de varejo, como períodos de festas.

Alternativamente, você pode registrar as variações nos preços das ações de uma ação no que se refere a uma variável econômica, como a taxa de desemprego. Ao correlacionar os pontos de dados com informações relacionadas à variável econômica selecionada, você pode observar padrões em situações que exibem dependência entre os pontos de dados e a variável escolhida.

Previsão de séries temporais.

A previsão de séries temporais usa informações sobre valores históricos e padrões associados para prever atividades futuras. Na maioria das vezes, isso está relacionado à análise de tendências, análise de flutuações cíclicas e questões de sazonalidade. Como em todos os métodos de previsão, o sucesso não é garantido.

Negociação Quantitativa.

Investimento quantitativo e idéias de negociação, pesquisa e análise.

Quinta-feira, 02 de julho de 2015.

Análise de séries temporais e lacunas de dados.

Embora a magnitude absoluta dos retornos ao longo de um dia da semana seja semelhante a um final de semana, os retornos médios são muito mais positivos nos dias da semana. Note também que a curtose de retornos é quase o dobro nos finais de semana. (Riscos de cauda muito maiores nos finais de semana com retornos muito menos esperados: por que alguém ocuparia uma posição nos finais de semana?) Então, se executarmos qualquer tipo de análise de séries temporais em dados diários, estaremos ajustando um modelo a dados com estatísticas heterogêneas que não vai funcionar bem.

Relatei anteriormente sobre um modelo de ações fundamentais proposto por Lyle e Wang usando uma combinação linear de apenas dois fundamentos firmes & # 8213; relação book-to-market e retorno sobre o patrimônio. O professor Lyle publicou uma nova versão deste modelo. Charles-Albert Lehalle, Jean-Philippe Bouchaud e Paul Besson informaram que "o preço intradiário está mais alinhado com ordens com limite assinadas (reabastecimento cumulativo de pedidos) do que com ordens de mercado assinadas (desequilíbrio acumulativo de pedidos), mesmo que o desequilíbrio de ordem seja capaz de prever movimentos de preços a termo. " Dica do chapéu: Mattia Manzoni. (Eu não tenho um link para o artigo original: por favor, pergunte Mattia para isso!) Uma nova competição de investimento para ajudá-lo a levantar capital está disponível em hedgefol. io. Desfrute de uma festa de verão ao ar livre com os amigos que se beneficiam da fundação New York Firefighters Burn Center na terça-feira, 14 de julho, com boa comida e bebidas refrescantes em um terraço com vista para Manhattan. Por favor RSVP para se juntar a gestores de fundos quant, traders sistemáticos, traders algorítmicos, quantos e tubarões de alta frequência para uma grande noite. Este é um evento de cortesia (doações são bem-vindas).

77 comentários:

Não sei como você pode ter um retorno médio nos fins de semana quando o mercado está fechado.

Obrigado Ernie por sua menção no blog, estou muito animado com isso.

Considere um problema de dados perdidos que pode ser facilmente resolvido com o filtro de Kalman.

Por volta de um fim de semana, eu quis dizer o retorno do fechamento do pregão antes do fim de semana, para o encerramento do pregão após o fim de semana, no caso do SPY. Para retornos de 15 min do AUDCAD, o retorno de fim de semana significa o retorno das 17h ET na sexta-feira, às 17h15 no domingo, quando o mercado reabrir.

Obrigado pelo link e explicação!

Você pode explicar por que o filtro de Kalman pode resolver o problema de dados perdidos?

Você fez a análise para o SPY no mesmo período em que citei? Dessa forma, podemos comparar e descobrir se algum dos nossos cálculos ou dados tem erros.

Sim, futuros de Es e VX são correlacionados negativamente, e eu descrevi uma estratégia de negociação de pares baseada em momentum em meu livro Algorithmic Trading p.143.

Interessante que você não encontrou essa sazonalidade em toda a história do SPY.

Eu sei que os pesquisadores acadêmicos gostam de usar a maior história possível ao escrever artigos (mínimo de 30 anos?), Mas eu discordo dessa abordagem.

Se você achar que o retorno de sexta-feira também é significativamente (estatisticamente falando) diferente da média, isso indicaria que há um efeito sazonal para as sextas-feiras, e deve ser tratado separadamente de outros dias também.

Concordo com os seus pontos de vista que o contexto das nossas discussões é importante.

Ansioso para os resultados da sua nova pesquisa!

Negociamos 1 ação de y e ações beta de x.

A utilização do índice de hedge não garante que o desempenho seja melhor que o dólar neutro ou a ponderação de volatilidade. No entanto, os outros métodos de cobertura não seguem a partir da estacionariedade do spread. Ou seja mesmo que um spread seja verdadeiramente estacionário, não há garantia de que os outros métodos seriam lucrativos.

Obrigado pelo link para o seu estudo. Conclusão interessante: vou estudá-lo em alguns detalhes.

Eu tenho algumas perguntas que você pode me ajudar a resolvê-las:

Se o retorno absoluto é simplesmente a soma cumulativa dos retornos individuais da série, recebo algo como 70% (não bp) para o & # 8220; dia da semana & # 8221; e -14% para fins de semana.

Também o retorno médio, é a média da série dos retornos ?. No caso, estou tendo 0,3 pb para os dias da semana & # 8221; mas -0.3bp para os finais de semana & # 8220; & # 8221; não o 3.9.

Eu baixei a data da Bloomberg no caso de termos fontes diferentes; no entanto, não acredito que esse seja o problema.

1) Retorno médio absoluto significa a média (ao longo de vários anos) do valor absoluto dos retornos diários. Essa é uma maneira típica de calcular a volatilidade intradia (e não o desvio padrão dos retornos), mas, para fins de consistência, estou usando-a para calcular as volatilidades diárias também aqui. Não é igual a nenhuma das definições que você sugeriu.

Eu diria que um Sharpe de pelo menos 1 é necessário para indicar significância estatística, a menos que você tenha fortes razões fundamentais para acreditar que a estratégia deve funcionar apesar de poucas evidências estatísticas.

A maioria dos meus clientes e associados no Reino Unido e na Europa está negociando ações dos EUA. Não vejo por que você deveria negociar apenas ações da HK.

Se a taxa de juros dos EUA aumentar, certamente o USD subirá, uma vez que não esperamos que o BCE do BOJ aumente as taxas.

Não faço ideia - não sou economista!

Você pode proteger os riscos cambiais mais barato usando opções. Veja o novo livro & quot; Desempenho da Opção FX & quot; no topo da minha lista de livros recomendados na barra lateral direita.

CAGR = Taxa de crescimento anualizada composta. Você pode calcular o retorno acumulado acumulado de sua estratégia, obtendo os retornos diários r_i (mais precisamente, os retornos diários de marcação a mercado) e multiplicando-os: R = (1 + r_1) * (1 + r_2) *. * (1 + r_N) -1. Em seguida, anualizá-lo por CAGR = (1 + R) ^ (252 / N) -1, onde 252 é o número de dias de negociação em um ano.

Os retornos diários r_i são os P & amp; diários L (P & amp; L de marcação a mercado, o que significa que inclui P & amp; Ls realizados e não realizados) dividido pelo VPL da sua conta. Naturalmente, o NAV inclui dinheiro.

É um modelo AR com um lookback muito longo, como o AR (288).

Por favor, note que esta curva cumPL foi gerada assumindo execuções entre aspas. Naturalmente, na negociação real, podemos ter que pagar o spread bid-ask muitas vezes.

Muitas vezes, as estratégias de criação de mercado de alta frequência podem ter um índice de Sharpe muito alto, assim como as estratégias de arbitragem de latência.

Ao encontrar o melhor ajuste p em AR (p), isso não está sobrecarregando os dados (dados de snooping)? Você menciona AR (288), como você chega a 288?

Quando você testa o AR (288) no conjunto de testes e confirma a validade, o teste fora da amostra torna-se dentro da amostra, porque você o usou para verificar e selecionar o modelo?

O valor de p é encontrado usando Estimação de Máxima Verossimilhança no conjunto de treinamento. Não há viés de snooping de dados quando você encontra o parâmetro ideal no conjunto de treinamento e confirma que ele funciona bem no conjunto de testes. O único caso em que ocorreria viés de bisbilhotagem de dados é que você encontre o melhor p no conjunto de treinamento, mas o modelo ainda não funciona no conjunto de teste. Então, você muda o modelo de alguma outra forma e usa o conjunto de treinamento para otimizar novamente os parâmetros.

O banco de dados Sharadar em Quandl fornece uma quantidade limitada de dados fundamentais gratuitos.

Em geral, essa descontinuidade (inclusive as lacunas noturnas para cima ou para baixo) está me causando alguma dor de cabeça. Eu até pensei em investigar modelos para saltos de volatilidade, mas eles parecem muito complicados para serem robustos, e a volatilidade pode se comportar de maneira diferente em comparação com os preços.

Obrigado por compartilhar sua experiência com seu modelo. Na verdade, é muito difícil ter um modelo intradiário que, no entanto, mantenha posições durante a noite ou até mesmo no fim de semana. O óleo e a água não se misturam bem.

Nenhum dado sobre IB foi dividido / ajustado por dividendos.

E para a diferença de fim de semana, podemos apenas conectar o fechamento da sexta-feira com a próxima segunda-feira aberta e ajustar os outros dias da semana de maneira semelhante, e isso pode funcionar para estratégias que não mantêm a posição no fim de semana?

Mesmo para uma estratégia intradiária, você descobrirá que o modelo fará algumas previsões errôneas para as primeiras barras de um dia. Só porque você enganou o modelo para ignorar a lacuna não significa que não há diferença nos preços que afetariam as previsões.

Negociamos apenas FX à vista, com alavancagem de 10x.

Para aqueles que estão negociando pares com futuros e-mini, há um blog interessante que mostra os sinais reais fora da amostra (bem como o timing do mercado por trás da negociação de pares):

Na verdade eu estou pesquisando sobre o seu e-mail para enviar esta mensagem.

lamento escrever aqui, mas não sei como posso entrar em contato com você & gt; & gt; & gt;

Eu escrevi um artigo sobre o TRADING LIFE STYLE.

e, na verdade, fui apresentado a você por todos os comerciantes árabes como um exemplo para o trader ao vivo e para todas as suas atividades.

Eu desejo que você verifique isso.

desde já, obrigado.

Eu não tentei por mim mesmo, mas certamente vale a pena investigar GARCH e ARIMA.

Isso ocorre porque há uma diferença de 15 milhões na negociação diária de FX, das 17:00 às 17:00 ET. Usando dados 15M evita ter que lidar com essa lacuna.

Eu fiz isso antes, e encontrei uma leve melhora - mas isso foi quando eu era jovem e tola. Eu pretendo fazer outra punhalada em breve.

Oi Ernie Nós nos conhecemos no Systematic Trading Meetup em Londres.

Eu tenho um novo Blog para discutir estratégias de negociação sistemática e sistemas dev. Por favor dê uma olhada. Espero fazer posts bastante frequentes.

Obrigado pelo link, Nick!

Obrigado pelo link, Nick!

Você acha que o FX é vulnerável a algum tipo de evento Flash Crash?

Nossa estratégia de câmbio é uma estratégia de reversão à média e, portanto, baixa volatilidade. Então, naturalmente, esperamos algumas perdas quando a volatilidade aumenta. Está abaixo de 2,5% em agosto. No entanto, o nosso fundo subiu mais de 1%, uma vez que esta estratégia está coberta por uma estratégia de futuros de volatilidade longa, que teve um desempenho excepcionalmente bom.

Não, estratégias de volatilidade de longo prazo, como nossa estratégia futura, geralmente são baseadas em momentum.

A maioria das estratégias de negociação em pares é reversão e, portanto, baixa volatilidade.

Eu discuti essa questão no Capítulo 1 do Algorithmic Trading. Assumindo a distribuição gaussiana dos retornos, precisamos de um p-valor de 5%, se quisermos ter um índice de Sharpe de 1,6 ou superior. É claro que ainda se pode ganhar dinheiro com um baixo índice de Sharpe, mas a volatilidade dos retornos será alta.

Calendário econômico.

PM UK May Speech Live Cobertura - Hoje às 13:15 GMT.

Theresa May faz um discurso sobre as futuras relações com a UE pós-Brexit que podem desencadear uma maior volatilidade em GBP / USD. Junte-se a nós aqui para uma cobertura ao vivo do evento!

Fuso horário: você pode alterar a hora para corresponder à sua localização. Clique no ícone do relógio ou no ícone do usuário no canto superior direito e selecione seu fuso horário.

CORRETORES PREFERIDOS EM SUA LOCALIZAÇÃO.

O Calendário Econômico em tempo real abrange eventos e indicadores financeiros de todo o mundo. É atualizado automaticamente quando novos dados são liberados. O Calendário Econômico em Tempo Real apenas fornece informações gerais e não pretende ser um guia de negociação. FXStreet se compromete a oferecer o conteúdo mais preciso, mas devido à grande quantidade de dados e à ampla gama de fontes oficiais, a FXStreet não pode ser responsabilizada por eventuais imprecisões que possam ocorrer. O Calendário Econômico em Tempo Real também pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio.

Análise do indicador econômico.

A Semana Ativa continua a dar com a zona do euro, dados norte-americanos.

Dólar norte-americano e ações globais & # 8211; Onde estamos indo.

É improvável que o Fed aumente as taxas de forma agressiva.

Notícias do indicador econômico.

EUA: o movimento da Trump para impor tarifas para provocar retaliação - Rabobank.

Malmstrom da UE: Se as tarifas comerciais dos EUA visarem a Europa, isso seria "profundamente injusto".

Canadá: Recorde de necessidades de financiamento no ano passado & # 8211; NBF.

O que você sabe sobre as taxas de Forex?

Qual é o calendário econômico?

O Calendário Econômico em Tempo Real da FXStreet cobre eventos econômicos e indicadores de todo o mundo com:

1000 eventos de 42 países Atualização automatizada quando os dados são liberados Contagem regressiva (tempo restante antes do lançamento) Hora local personalizável Notificação de som (pode ser desativada) Histórico gráfico e móvel Filtro relacionado (por país, data, categoria do evento, impacto de volatilidade ou palavra-chave)

Por que devo usá-lo?

É o calendário econômico mais completo, preciso e oportuno do mercado Forex. Temos uma equipe dedicada de economistas e jornalistas que atualizam todos os dados 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Corretores e criadores de mercado oferecem o calendário da FXStreet aos seus clientes como uma ferramenta para negociar.

Esta é uma prova de que é uma ferramenta confiável, respeitada e amplamente utilizada.

Se você é um trader fundamental ou de notícias, é uma obrigação.

Para negociar Forex através de análise fundamental, você tem que verificar como as economias do mundo estão fazendo com base em seus dados macroeconômicos (como PIB, emprego, dados de consumo, inflação e inflação), observando de perto os países das moedas que você está negociando mais.

Nosso calendário econômico é o seu companheiro, uma guia que está sempre aberta no seu computador.

Se você não se importa com a macroeconomia durante a negociação, ainda é uma ferramenta útil.

Evite surpresas desagradáveis: você pode verificar quando os dados de alta volatilidade devem ser liberados para gerenciar melhor seus negócios.

EVENTOS ECONÔMICOS RELACIONADOS.

EIA Ações de Petróleo Bruto mudam.

Folhas de pagamento não agrícolas.

Decisão de Taxa de Juros FED.

Minutos do FOMC.

Discurso do Presidente do BCE, Draghi.

Discurso do governador de BOE Carney.

Decisão sobre a taxa de juros do BCE.

Decisão de taxa de juros da BoJ.

Decisão de Taxa de Juros do BoE.

Banco do Japão Governador Kuroda Speech.

Estoque de óleo bruto semanal de API.

Todos os dados são exibidos em ordem cronológica, divididos por dia. Os dados liberados são marcados com um tick () abaixo do tempo restante "& rdquo; coluna. Uma linha horizontal cinza clara mostra onde estamos no momento e abaixo dessa linha, todos os dados futuros. O tempo restante antes do próximo lançamento é indicado para você entender rapidamente quando isso acontecer. Quando um novo dado é lançado, a página do calendário é atualizada automaticamente para que você não perca. Se você quiser, pode ativar uma notificação sonora para todos os lançamentos.

Moedas.

Um ícone de bandeira indica o país da liberação de dados e, ao lado dela, sua moeda. Assim, você pode verificar rapidamente e ver quais moedas podem ser afetadas hoje ou em alguns dias específicos.

Encurtado como & ldquo; Vol. & Rdquo; no calendário econômico e representado como barras amarelas / laranja / vermelhas, a volatilidade é um indicador do impacto esperado de um dado sobre moedas. Uma barra deve ser vermelha e longa, os observadores do mercado esperam que esses dados tenham grande probabilidade de mover o mercado Forex. Essa barra deve ser amarela e curta, a probabilidade é vista como baixa. Em laranja, estamos apenas no meio.

Para todos os indicadores de calendário econômico, você encontrará o número anterior: ou seja, os dados em sua última versão (a frequência de liberação de dados é variável: pode ser no último mês, no último trimestre & hellip;). Para a maioria dos indicadores, adicionamos um número de consenso: esse é um acordo geral de especialistas sobre o resultado do número. Quando os dados reais são liberados, ele é imediatamente exibido à direita do indicador de volatilidade. Melhor ou pior que o esperado? Se tivermos um consenso publicado, ele vem em verde (significa que os dados são melhores que o esperado) ou em vermelho (pior que o esperado).

Você pode querer focar em algum tipo de dado e ignorar o resto: menos ruído significa mais eficiência. Clique no botão no topo do calendário econômico. Você pode digitar uma palavra-chave ou selecionar países, intervalo de datas, categorias de eventos ou graus de volatilidade. Em seguida, pressione o & ldquo; Filtrar resultados & rdquo; botão. Se você sempre precisar ver os mesmos dados quando chegar ao nosso calendário, poderá salvar suas configurações para a próxima visita! Nós dissemos eficiência, certo?

Temos mais para lhe dar apenas os dados que você vê à primeira vista. Se você clicar no nome do evento, isso implantará um espaço com mais informações:

Definição do evento (o que é, quem o libera, o que significa para moedas e hellip;) Link para o relatório oficial (quando um dado foi liberado) Link para o país e página de dados (onde você verá um histórico dos dados que você pode colocar em um gráfico e comparar com outros dados)

EVENTO ECONÔMICO DE NEGOCIAÇÃO: CONSELHOS DE PERITOS.

Grandes eventos de notícias podem, e muitas vezes acontecem, causar grandes oscilações com um único movimento indo em vários pontos em uma direção.

Para conhecer melhor os eventos e lançamentos e aprender diferentes aspectos que podem influenciar ou melhorar sua negociação, coletamos alguns dos melhores artigos educativos, relatórios e vídeos sobre negociação de notícias. Confira eles !.

Solução de Análise de Séries Temporais para Negócios.

Aumente a Precisão da Previsão com o Poderoso Software de Análise de Séries Temporais.

A análise de séries temporais é um poderoso método de análise de dados. Uma série temporal é uma amostra seqüencial de dados medidos um a um em intervalos de tempo fixos. A análise de séries temporais tem como objetivo descobrir padrões específicos nesses dados para prever valores futuros baseados em valores anteriormente observados. Essa abordagem tem muitas aplicações: previsão de carga, previsão de negócios, previsão financeira, análise de mercado de ações e assim por diante.

GMDH Shell implementa uma versão altamente modificada e melhorada do algoritmo GMDH clássico desenvolvido no final dos anos sessenta no século XX. Ao contrário do algoritmo clássico de Método de Grupo de Manipulação de Dados, o software GMDH Shell usa modelos que complicam gradualmente para descrever os dados históricos fornecidos. Cada modelo é verificado se ele se ajusta aos valores de dados obtidos anteriormente e, em seguida, o GMDH Shell calcula a força de previsão do modelo e decide se o próximo modelo será construído ou não.

O software é o melhor que já usei. O que é mais impressionante, além dos outros algoritmos, é especialmente os recursos de previsão de rede neural e de séries temporais e a facilidade com que as fórmulas podem ser geradas e exportadas para uma planilha para personalização.

O GMDH Shell não apenas fornece análise de alta velocidade e previsão precisa, como também oferece uma ferramenta abrangente de gerenciamento de dados para entrada rápida de dados de entrada, recursos de visualização avançados e vários modelos prontos para análise instantânea com seus próprios dados.

O GMDH Shell aproveita ao máximo o seu sistema para realizar análises de séries temporais em tempo mínimo. O suporte para múltiplos processadores, processadores multi-core e tecnologia HyperThreading permite que o programa execute computação paralela e alcance resultados precisos de previsão dentro de intervalos de tempo impressionantemente baixos. Por exemplo, um conjunto de dados de cerca de 200.000 linhas é analisado em apenas 37 minutos.

No geral, a GMDH Shell é certamente um dos mais poderosos softwares de análise de séries temporais do mercado. Com isso, a previsão financeira, a previsão de moeda estrangeira ou o planejamento de demanda tornam-se muito mais fáceis. A interface do programa não é sobrecarregada com detalhes excessivos, por isso mesmo um usuário com baixo nível de experiência pode começar a usá-lo rapidamente.

Baixe o Shell GMDH para o Data Science instantaneamente!

Mais de 100.000 pessoas já baixaram o GMDH Shell!

Produtos de dados históricos: dados de Forex.

Os dados históricos intraday do Forex da Tick Data estão disponíveis a partir de 1 de maio de 2008 e incluem:

Mais de 2.000 pares de dados Forex à vista - Consulte Lista de pares disponíveis Dados de cotação tick-by-tick (preços de compra e venda) Barras de um minuto pré-construídas (Aberto, Alto, Baixo e Fechado para cada intervalo de minuto criado a partir do Lado de cotações) Dados Forex de 95+ contribuintes (por exemplo, bancos e outros participantes do mercado) de mais de 80 cidades internacionais Tempo estampado em milissegundos Dados Forex históricos fornecidos em arquivos de texto ASCII para fácil integração (por exemplo, OneTick ®, R, MATLAB ®, MongoDB ®, Kdb +, etc.) Crie séries temporais personalizadas por meio da assinatura TickWrite ® 7, TickWrite ® Web ou TickAPI ® Update disponível para manter dados de câmbio spot atualizados. Dados de dados de amostra Opções de entrega de dados Arquivo de dados de preços.

Preços de dados de Forex.

Cotações Spot FX para mais de 2.000 pares negociados no mercado de moedas já em 7 de maio de 2008. Para preços de API / dados de aluguel, por favor clique aqui. Todos os preços em USD: